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　　岗位职责： 1.负责海量金融数据的逻辑化梳理和结构化处理工作； 2.分析和挖掘股票基本面和量价因子，构建基础因子库； 3.参与构建多因子选股模型、大类资产配置模型等； 4.设计组合优化模型，对组合的收益和风险进行量化。 任职要求： 1.熟悉股票/行业的分析逻辑，有丰富的基本面因子构造经验，有研究员经验； 2.熟悉常用的估值模型和财务预测模型； 3.有丰富的量价因子构造经验，能够独立进行因子挖掘； 4.有使用机器学习/深度学习开发因子和策略的经验； 5.有2年以上公募、券商等金融机构量化相关的工作经验； 6.学习能力强，对待工作认真负责，具有团队合作精神。